Варьируем размер открытой позиции
-
События последних месяцев заставили меня пересмотреть подход к трейдингу и техническому анализу в классическом его понимании. В такие периоды, как сейчас, технический анализ практически не работает. Точнее, им можно руководствоваться, но результат стремится к соотношению 50 на 50. В связи с этим у меня возникла мысль – а не положить ли в основу торговой стратегии варьирование размером позиции?
Более чем уверен, мысль далеко не новая, и велосипед я врядли изобрету. Тем не менее, гораздо полезнее положить в основу собственные наблюдения.
С моей точки зрения, постепенный вход и выход из позиции имеет больше шансов удержать тренд и не вылететь по случайному «проколу».
Кроме того, позицию нужно «выращивать» – открытие, ориентируясь на минимальный таймфрейм, с постепенным переходом на более длительные интервалы.
Было бы идеально иметь программный модуль, который автоматически бы рассчитывал размеры стопов и выставлял заявки в Quik. Я встречал в интернете подобные решения, но их кустарное исполнение (или мои кривые руки) не позволили запустить их в работу. Может, кто-нибудь подскажет решение?
Кроме того, тестирование такой системы, например, в Metastock, практически невозможно. Насколько мне известно, он не позволяет задавать частичное открытие и закрытие позиции.
В выходные напишу концепцию, почитаю литературу. В принципе, такой подход работает даже в Покере, почему бы ему не работать в торговле?
Буду рад услышать мнения, если кто-нибудь разрабатывал подобную стратегию.
P.S. Хоть и нельзя считать недополученную прибыль – смотрю, как падает Роснефть и невольно жалею, что рано вышел… Хотя, могло быть все немного по другому. Лучше 10 раз по разу, чем ни разу 10 раз.
Рубрика: Торговая система
Комментарии
Сделать систему и организвовать ее тестирование с набором статистики эффективности можно. Для медицинских опытов над ММВБ я пользуюсь (фанфары) связкой ексель + вба. Это позволяет не зависеть от программных особенностей платформы и конкретных ограничений брокера. Закачка данных происходит через вебзапрос. Данные можно брать с финама. Нужно четкое понимание стратегии, которую будем закладывать в тестер.