Торговые системы

  • Торговая система, или торговая стратегия – свод правил для торговли на любом финансовом рынке, будь то фондовый рынок, рынок Форекс или срочный рынок. Наличие четкой и проверенной торговой стратегии – важнейшее условие успешной торговли.

    Следует понимать, что торговая стратегия не может строиться только лишь на основе технического или фундаментального анализа. Скорее это совокупность фундаментального анализа, технического анализа и, что самое важное, системе управления капиталом, или money management.

    Торговая система должна давать однозначную рекомендацию в любой возможной ситуации. Рынок не терпит эмоций в процессе торговли, следует заранее просчитать все возможные варианты развития событий и действовать в рамках своей стратегии, даже если интуиция подсказывает противоположную модель поведения.

    Психологический фактор играет ключевую роль в торговле, и зачастую трейдеру непросто четко следовать выработанной торговой стратегии. На основе проверенных торговых стратегий функционируют и механические торговые системы и так называемые торговые роботы, в которых правила заложены программно и человеческий фактор отсутствует.

    В разработке торговой системы можно выделить несколько этапов:

    Выработка политики управления капиталом (money management). На этом этапе следует определить максимальный уровень убытков, понесенных в результате неудачной сделки. Такие сделки будут, и немало. Важно позаботиться об убытках, прибыли позаботятся о себе сами. Исходя из этой величины можно вычислить оптимальный размер позиции, правила увеличения позиции, правила выхода из позиции с прибылью. (take profit)
    Выработка торговой тактики. На этом этапе производится выбор ценных бумаг для торговли, набор индикаторов технического анализа, правила входа в позицию.
    Проверка стратегии на исторических данных. Этот этап строится на предположении, что если эта система имела положительную доходность в прошлом, есть вероятность, что она покажет положительный результат и в будущем.

    Существует великое множество торговых стратегий и торговых тактик, совершенно не похожих друг на друга. Выбор стратегии зависит в первую очередь от целей, которые ставит перед собой инвестор. Различают консервативные, спекулятивные стратегии. Существуют таже более специфические опционные стратегии, которые не несут в себе риска изменения цены и основаны лишь на волатильности, то есть изменчивости цены базового актива.

    Смотрите также: Акции Газпрома Акции Сбербанка Стоимость нефти сегодня